16 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp2402
  1. Liptser R., Novikov A., “Tail distributions of supremum and quadratic variation of local martingales”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 421–432  isi
  2. Robert Liptser, Alexander Novikov, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance, 2006, 421  crossref
  3. Ф. Г. Рагимов, “Интегральные предельные теоремы для времени пересечения нелинейных границ суммами независимых величин”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 158–161  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; F. G. Ragimov, “Integral limit theorems for nonlinear boundary crossing time by sums of independent variables”, Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 165–168  crossref  isi
  4. Abundo M., “On the first–passage time of a diffusion process over a one–sided stochastic boundary”, Stochastic Analysis and Applications, 21:1 (2003), 1–23  crossref  mathscinet  zmath  isi
  5. Vondracek Z., “Asymptotics of first–passage time over a one–sided stochastic boundary”, Journal of Theoretical Probability, 13:1 (2000), 279–309  crossref  mathscinet  zmath  isi
  6. P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, Теория вероятн. и ее примен., 31:2 (1986), 266–277  mathnet  isi; P. E. Greenwood, A. A. Novikov, “One-sided boundary crossing for processes with independent increments”, Theory Probab. Appl., 31:2 (1987), 221–232  mathnet  crossref
Предыдущая
1
2