Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик, “Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 505–520 ; Yu. S. Mishura, Ya. A. Ol'tsik, “Choosing an optimal switching moment on the financial market with alternative strategies (semimartingale approach)”, Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 480–493
Alexander Novikov, Esko Valkeila, “On some maximal inequalities for fractional Brownian motions”, Statistics & Probability Letters, 44:1 (1999), 47
Г. Пешкир, А. Н. Ширяев, “Неравенства Хинчина и мартингальное расширение сферы их действия”, УМН, 50:5(305) (1995), 3–62 ; G. Peškir, A. N. Shiryaev, “The Khintchine inequalities and martingale expanding sphere of their action”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 849–904
Nakahiro Yoshida, “Asymptotic behavior of M-estimator and related random field for diffusion process”, Ann Inst Stat Math, 42:2 (1990), 221
А. В. Мельников, А. А. Новиков, “Последовательные выводы с гарантированной точностью для семимартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 33:3 (1988), 480–494 ; A. V. Melnikov, A. A. Novikov, “Sequential Inferences with Prescribed Accuracy for Semimartingales”, Theory Probab. Appl., 33:3 (1988), 446–459
Situ Rong, Stochastic Control, 1987, 145
Situ Rong, “On Weak, Strong Solutions and Pathwise Bang-Bang Control for Nonlinear Degenerated Stochastic Systems 1”, IFAC Proceedings Volumes, 19:5 (1986), 145
S.F. Morozov, I.P. Smirnov, “Principles of minimum in problems of optimal control of random processes”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 42:2 (1978), 243
В. А. Лебедев, “Об оценках моментов решения системы стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 21:3 (1976), 599–606 ; V. A. Lebedev, “On moment estimates for the solution of a system of stochastic differential equations”, Theory Probab. Appl., 21:3 (1977), 586–593
Б. Л. Розовский, “О стохастических дифференциальных уравнениях в частных производных”, Матем. сб., 96(138):2 (1975), 314–341 ; B. L. Rozovskii, “On stochastic partial differential equations”, Math. USSR-Sb., 25:2 (1975), 295–322