Aria Ahari, Larbi Alili, Massimiliano Tamborrino, “Boundary crossing problems and functional transformations for Ornstein–Uhlenbeck processes”, J. Appl. Probab., 2024, 1
Н. Е. Кордзахия, А. А. Новиков, А. Н. Ширяев, “Неравенство Колмогорова для максимума суммы случайных величин и его мартингальные аналоги”, Теория вероятн. и ее примен., 68:3 (2023), 565–585 ; N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, A. N. Shiryaev, “Kolmogorov's inequality for the maximum of the sum of random variables and its martingale analogues”, Theory Probab. Appl., 68:3 (2023), 457–472
Д. Э. Денисов, Г. Хинрихс, А. И. Саханенко, В. И. Вахтель, “Пересечение броуновским движением границы порядка квадратного корня”, Ветвящиеся процессы и смежные вопросы, Сборник статей. К 75-летию со дня рождения Андрея Михайловича Зубкова и 70-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Ватутина, Труды МИАН, 316, МИАН, М., 2022, 113–128 ; Denis E. Denisov, Günter Hinrichs, Alexander I. Sakhanenko, Vitali I. Wachtel, “Crossing an Asymptotically Square-Root Boundary by the Brownian Motion”, Proc. Steklov Inst. Math., 316 (2022), 105–120
Irina Holmes, Alexander Volberg, Springer INdAM Series, 45, Geometric Aspects of Harmonic Analysis, 2021, 425
Alexander Lipton, Vadim Kaushansky, “On the first hitting time density for a reducible diffusion process”, Quantitative Finance, 20:5 (2020), 723
Vasily Vasyunin, Alexander Volberg, The Bellman Function Technique in Harmonic Analysis, 2020
Denis S Grebenkov, “First exit times of harmonically trapped particles: a didactic review”, J. Phys. A: Math. Theor., 48:1 (2015), 013001
A. Novikov, A. Shiryaev, “Remarks on moment inequalities and identities for martingales”, Statist. Probab. Lett., 83:4 (2013), 1260–1261
Watcharapan Suwansantisuk, Moe Z. Win, Lawrence A. Shepp, 2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2012, 2580
А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78