Nakahiro Yoshida, Rabi N. Bhattacharya, 2016, 15
Yuliya Mishura, “The rate of convergence of option prices on the asset following a geometric Ornstein–Uhlenbeck process”, Lith Math J, 55:1 (2015), 134
И. Ринотт, В. И. Ротарь, “Некоторые оценки скорости сходимости в ЦПТ для мартингалов. II”, Теория вероятн. и ее примен., 44:3 (1999), 573–588 ; I. Rinott, V. I. Rotar', “Some bounds on the rate of convergence in the CLT for martingales. II”, Theory Probab. Appl., 44:3 (2000), 523–536
И. Ринотт, В. И. Ротарь, “Некоторые оценки скорости сходимости в ЦПТ для мартингалов. I”, Теория вероятн. и ее примен., 43:4 (1998), 692–710 ; Y. Rinott, V. I. Rotar', “Some bounds on the rate of convergence in the CLT for martingales. I”, Theory Probab. Appl., 43:4 (1999), 604–619
I. G. Grama, “On moderate deviations for martingales”, Ann. Probab., 25:1 (1997)
Э. Валкейла, “О нормальной аппроксимации процесса с независимыми приращениями”, УМН, 50:5(305) (1995), 103–120 ; E. Valkeila, “On normal approximation of a process with independent increments”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 945–961
Л. В. Кирьянова, В. И. Ротарь, “Оценка скорости сходимости в центральной предельной теореме для мартингалов”, Теория вероятн. и ее примен., 36:2 (1991), 301–312 ; L. V. Kir'yanova, V. I. Rotar', “An estimate for the rate of convergence in the central limit theorem for martingales”, Theory Probab. Appl., 36:2 (1991), 289–302
N. Besdziek, “Strong approximations of semimartingales by processes with independent increments”, Probab. Th. Rel. Fields, 87:4 (1991), 489
Т. В. Облакова, “О скорости сходимости в центральной предельной теореме для стохастических интегралов”, УМН, 44:2(266) (1989), 237–238 ; T. V. Oblakova, “On the rate of convergence in the central limit theorem for stochastic integrals”, Russian Math. Surveys, 44:2 (1989), 289–290
Х. М. Маматов, И. Г. Грамэ, “О скорости сходимости в предельной теореме для стохастических интегралов по мартингалам”, УМН, 43:2(260) (1988), 143–144 ; Kh. M. Mamatov, I. G. Grame, “On the rate of convergence in the limit theorem for stochastic integrals with respect to martingales”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 175–176