Mateusz Kwaśnicki, Jacek Małecki, Michał Ryznar, “Suprema of Lévy processes”, Ann. Probab., 41:3B (2013)
Wenbo V. Li, “The first exit time of a Brownian motion from an unbounded convex domain”, Ann. Probab., 31:2 (2003)
Vondracek Z., “Asymptotics of first–passage time over a one–sided stochastic boundary”, Journal of Theoretical Probability, 13:1 (2000), 279–309
К. А. Боровков, “Оценка распределения момента остановки для одной стохастической системы”, Сиб. матем. журн., 37:4 (1996), 783–789 ; K. A. Borovkov, “A bound for the distribution of a stopping time for a stochastic system”, Siberian Math. J., 37:4 (1996), 683–689
R. A. Doney, “On the asymptotic behaviour of first passage times for transient random walk”, Probab. Th. Rel. Fields, 81:2 (1989), 239
В. П. Драгалин, А. А. Новиков, “Асимптотическое решение задачи Кифера–Вейса для процессов с независимыми приращениями”, Теория вероятн. и ее примен., 32:4 (1987), 679–690 ; V. P. Dragalin, A. A. Novikov, “The Asymptotic Solution of the Kiefer–Weiss Problem for Processes with Independent Increments”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 617–627