7 citations to https://www.mathnet.ru/rus/tvp146
  1. Valeri Berikashvili, Valeriane Jokhadze, Ekaterine Namgalauri, Omar Purtukhia, “ON MARTINGALE REPRESENTATIONS OF NON-SMOOTH BROWNIAN FUNCTIONALS”, J Math Sci, 280:3 (2024), 480  crossref
  2. Ekaterine Namgalauri, Omar Purtukhia, “On the stochastic integral representation of Brownian functionals”, Georgian Mathematical Journal, 30:3 (2023), 417  crossref
  3. E. B. Namgalauri, O. G. Purtukhia, “DIFFERENT APPROACHES IN THE CONSTRUCTIVE MARTINGALE REPRESENTATION OF BROWNIAN FUNCTIONALS”, JNAM, 2022, no. 1, 35  crossref
  4. О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “On one integral representation of Brownian functional”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139  crossref  isi
  5. Runhuan Feng, “Stochastic Integral Representations of the Extrema of Time-homogeneous Diffusion Processes”, Methodol Comput Appl Probab, 18:3 (2016), 691  crossref
  6. Я. А. Люлько, “Стохастические представления функционалов “максимального” типа от случайного блуждания”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 580–589  mathnet  crossref  mathscinet; Ya. A. Lyulko, “Stochastic representations of max-type functionals of random walk”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 516–525  crossref  isi
  7. Fotopoulos S.B., Hu X., Munson C.L., “Flexible supply contracts under price uncertainty”, European J. Oper. Res., 191:1 (2008), 253–263  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus