R. Höpfner, “Asymptotic inference for continuous-time Markov chains”, Probab. Th. Rel. Fields, 77:4 (1988), 537
В. П. Боровиков, “Некоторые предельные теоремы для статистик, являющихся частичными суммами функций от спейсингов”, Теория вероятн. и ее примен., 32:1 (1987), 92–104 ; V. P. Borovikov, “Some Limit Theorems for Statistics Which are Partial Sums of Functions of Spacings”, Theory Probab. Appl., 32:1 (1987), 86–97
Р. М. Мнацаканов, “О сходимости разделимых статистик к винеровскому процессу”, Теория вероятн. и ее примен., 32:1 (1987), 164–170 ; R. M. Mnatsakanov, “On the Convergence of Decomposable Statistics to Wiener Process”, Theory Probab. Appl., 32:1 (1987), 152–157
Х. М. Маматов, “О слабой сходимости стохастических интегралов по семимартингалам”, УМН, 41:5(251) (1986), 187–188 ; Kh. M. Mamatov, “Weak convergence of stochastic integrals with respect to semimartingales”, Russian Math. Surveys, 41:5 (1986), 155–156
A. Thavaneswaran, M. E. Thompson, “Optimal estimation for semimartingales”, Journal of Applied Probability, 23:2 (1986), 409
Peter Gaenssler, Erich Haeusler, Dependence in Probability and Statistics, 1986, 303
Keigo Yamada, “Multi-dimensional Bessel processes as heavy traffic limits of certain tandem queues”, Stochastic Processes and their Applications, 23:1 (1986), 35
Keigo Yamada, “A stability theorem for stochastic differential equations with application to storage processes, random walks and optimal stochastic control problems”, Stochastic Processes and their Applications, 23:2 (1986), 199
Ц. Г. Хахубиа, “Предельная теорема для оценки максимального правдоподобия момента разладки”, Теория вероятн. и ее примен., 31:1 (1986), 152–155 ; T. G. Hahubia, “A limit theorem for the maximum likelihood estimate of a change point”, Theory Probab. Appl., 31:1 (1987), 141–144
Norbert Christopeit, “Quasi-least-squares estimation in semimartingale regression models”, Stochastics, 16:3-4 (1986), 255