С. С. Лещенко, “Решение задачи частичного хеджирования через двойственную задачу”, Чебышевский сб., 24:3 (2023), 26–41
Kopfer B., Ruschendorf L., “The Martingale Comparison Method For Markov Processes”, J. Appl. Probab., 58:1 (2021), PII S002190022000087X, 164–176
Ly S., Privault N., “Stochastic Ordering By G-Expectations”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 6:1 (2021), 61–98
Gushchin A.A., Leshchenko S.S., “Testing Hypotheses For Measures With Different Masses: Four Optimization Problems”, Theory Probab. Math. Stat., 101 (2019), 98–105
Deaconu M., Lejay A., Salhi Kh., “Approximation of Cvar Minimization For Hedging Under Exponential-Levy Models”, J. Comput. Appl. Math., 326 (2017), 171–182
Rueschendorf L., Schnurr A., Wolf V., “Comparison of time-inhomogeneous Markov processes”, Adv. Appl. Probab., 48:4 (2016), 1015–1044
Bellini F., Pellerey F., Sgarra C., Sekeh S.Ya., “Comparison Results For Garch Processes”, J. Appl. Probab., 51:3 (2014), 685–698
С. А. Хихол, “Усреднение локальных характеристик сближает семимартингал с независимыми приращениями с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 486–505 ; S. A. Khihol, “Averaging the local characteristics brings a semimartingale with independent increments closer to Lévy processes”, Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 413–429
Д. Б. Рохлин, “Рекуррентные формулы для границ цен платежных обязательств в моделях рынков с дискретным временем”, Теория вероятн. и ее примен., 56:1 (2011), 47–76 ; D. B. Rokhlin, “Recurrence relations for price bounds of contingent claims in discrete time market models”, Theory Probab. Appl., 56:1 (2012), 72–95
С. А. Хихол, “Усреднение локальных характеристик приближает семимартингал с независимыми приращениями к процессам Леви”, УМН, 65:2(392) (2010), 199–200 ; S. A. Khihol, “Averaging local characteristics makes a semimartingale with independent increments closer to Lévy processes”, Russian Math. Surveys, 65:2 (2010), 386–387