А. А. Гущин, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 69:4 (2024), 780–790
Bohan Li, Junyi Guo, Linlin Tian, “Optimal investment and reinsurance policies for the Cramér–Lundberg risk model under monotone mean-variance preference”, International Journal of Control, 2023, 1
Bohan Li, Junyi Guo, “Optimal reinsurance and investment strategies for an insurer under monotone mean-variance criterion”, RAIRO-Oper. Res., 55:4 (2021), 2469
T. Benoist, M. Fraas, Y. Pautrat, C. Pellegrini, “Invariant Measure for Stochastic Schrödinger Equations”, Ann. Henri Poincaré, 22:2 (2021), 347
В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13
David Criens, Kathrin Glau, “Absolute continuity of semimartingales”, Electron. J. Probab., 23:none (2018)
David Criens, “Structure-preserving equivalent martingale measures for ℋ-SII models”, J. Appl. Probab., 55:1 (2018), 1
Irina Penner, Anthony Réveillac, “Risk measures for processes and BSDEs”, Finance Stoch, 2014
Ф. К. Клебанер, Р. Ш. Липцер, “Когда стохастическая экспонента является мартингалом. Развитие метода Бенеша”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 53–80 ; F. Klebaner, R. Liptser, “When a stochastic exponential is a true martingale. Extension of the Beneš method”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 38–62
Kardaras C., “Market Viability via Absence of Arbitrage of the First Kind”, Financ. Stoch., 16:4 (2012), 651–667