Е. В. Карачанская, “«Прямой» метод доказательства обобщенной формулы Ито–Вентцеля для обобщенного стохастического дифференциального уравнения”, Матем. тр., 18:1 (2015), 27–47 ; E. V. Karachanskaya, “A “direct” method to prove the generalized Itô–Venttsel' formula for a generalized stochastic differential equation”, Siberian Adv. Math., 26:1 (2016), 17–29
Di Nunno, G, “Malliavin calculus and anticipative Ito formulae for Levy processes”, Infinite Dimensional Analysis Quantum Probability and Related Topics, 8:2 (2005), 235
Б. Юксендал, А. Сулем, “Управление с частичным наблюдением в предваряющем окружении”, УМН, 59:2(356) (2004), 161–184 ; B. Øksendal, A. Sulem, “Partial observation control in an anticipating environment”, Russian Math. Surveys, 59:2 (2004), 355–375