В. М. Абрамов, Б. М. Миллер, Е. Я. Рубинович, П. Ю. Чиганский, “Развитие теории стохастического управления и фильтрации в работах Р. Ш. Липцера”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 3–13
И. В. Родионов, “Различение близких гипотез о хвостах распределений по максимальным членам вариационного ряда”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 447–467 ; I. V. Rodionov, “Discrimination of close hypotheses about the distribution tails using higher order statistics”, Theory Probab. Appl., 63:3 (2019), 364–380
С. Г. Халиуллин, “Дихотомия для класса квазистационарных случайных последовательностей”, Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 150, № 4, Изд-во Казанского ун-та, Казань, 2008, 147–153
Alexander Cherny, Mikhail Urusov, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance, 2006, 125
Robert S. Liptser, Albert N. Shiryaev, Statistics of Random Processes, 2001, 251
A. Berlinet, I. Vajda, E.C. van der Meulen, “About the asymptotic accuracy of Barron density estimates”, IEEE Trans. Inform. Theory, 44:3 (1998), 999
Л. Ю. Вострикова, “О “предсказуемых” критериях сходимости по вариации вероятностных мер”, УМН, 39:2(236) (1984), 143–144 ; L. Yu. Vostrikova, “On “predictable” convergence criteria in variation of probability measures”, Russian Math. Surveys, 39:2 (1984), 211–212