19 citations to https://www.mathnet.ru/rus/mzm9926
  1. B.L.S. Prakasa Rao, “Sequential Testing for Simple Hypotheses for Processes Driven by Fractional Brownian Motion”, Sequential Analysis, 24:2 (2005), 189  crossref
  2. B.L.S. Prakasa Rao, “Sequential Estimation for Fractional Ornstein–Uhlenbeck Type Process”, Sequential Analysis, 23:1 (2004), 33  crossref
  3. Sanjay Shete, T.N. Sriram, “Fixed precision estimator of the offspring mean in branching processes”, Stochastic Processes and their Applications, 77:1 (1998), 17  crossref
  4. А. В. Мельников, “Стохастические дифференциальные уравнения: негладкость коэффициентов, регрессионные модели и стохастическая аппроксимация”, УМН, 51:5(311) (1996), 43–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. V. Melnikov, “Stochastic differential equations: singularity of coefficients, regression models, and stochastic approximation”, Russian Math. Surveys, 51:5 (1996), 819–909  crossref  isi
  5. Uwe Küchler, Michael Sørensen, “Exponential families of stochastic processes and Lévy processes”, Journal of Statistical Planning and Inference, 39:2 (1994), 211  crossref
  6. Peter E. Kloeden, Eckhard Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, 1992, 427  crossref
  7. С. М. Пергаменщиков, “Асимптотические свойства последовательного плана оценивания параметра авторегрессии первого порядка”, Теория вероятн. и ее примен., 36:1 (1991), 42–53  mathnet  isi; S. M. Pergamenshchikov, “Asymptotic properties of a sequential plan for estimating a first-order autoregression parameter”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 36–49  mathnet  crossref
  8. V. V. Konev, S. M. Pergamenshchicov, “On the duration of sequential estimation of parameters of stochastic processes in discretetime”, Stochastics, 18:2 (1986), 133  crossref
  9. Statistical Inference for Stochastic Processes, 1980, 415  crossref
Предыдущая
1
2