В. Р. Фаталов, “Супремум евклидовых норм многомерных винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики больших уклонений”, Фундамент. и прикл. матем., 23:1 (2020), 219–257 ; V. R. Fatalov, “Supremum of the Euclidean norms of the multidimensional Wiener process and Brownian bridge: Sharp asymptotics of probabilities of large deviations”, J. Math. Sci., 262:4 (2022), 546–573
В. Р. Фаталов, “Интегралы от бесселевских процессов и многомерные процессы Орнштейна–Уленбека: точные асимптотики для $L^p$-функционалов”, Изв. РАН. Сер. матем., 82:2 (2018), 140–171 ; V. R. Fatalov, “Integrals of Bessel processes and multi-dimensional Ornstein–Uhlenbeck processes: exact asymptotics for $L^p$-functionals”, Izv. Math., 82:2 (2018), 377–406
Anne MacKay, Alexander Melnikov, Yuliya Mishura, “Optimization of small deviation for mixed fractional Brownian motion with trend”, Stochastics, 90:7 (2018), 1087
В. Р. Фаталов, “Взвешенные $L^p$-нормы, $p\ge2$, для винеровского процесса: точные асимптотики малых уклонений”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, № 2, 17–22 ; V. R. Fatalov, “Weighted $L^p$, $p\ge2$, for a wiener process: Exact asymptoties of small deviations”, Moscow University Mathematics Bulletin, 70:2 (2015), 68–73
В. Р. Фаталов, “Малые уклонения для двух классов гауссовских стационарных процессов и $L^p$-функционалов, $0<p\le\infty$”, Пробл. передачи информ., 46:1 (2010), 68–93 ; V. R. Fatalov, “Small deviations for two classes of Gaussian stationary processes and $L^p$-functionals, $0<p\le\infty$”, Problems Inform. Transmission, 46:1 (2010), 62–85
В. Р. Фаталов, “Точные асимптотики малых уклонений для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека и некоторых гауссовских диффузий в $L^p$-норме, $2\le p\le\infty$”, Пробл. передачи информ., 44:2 (2008), 75–95 ; V. R. Fatalov, “Exact Asymptotics of Small Deviations for a Stationary Ornstein–Uhlenbeck Process and Some Gaussian Diffusion Processes in the $L_p$-Norm, $2\le p\le\infty$”, Problems Inform. Transmission, 44:2 (2008), 138–155
Wenbo V. Li, “The first exit time of a Brownian motion from an unbounded convex domain”, Ann. Probab., 31:2 (2003)
В. И. Богачев, “О проблеме малых шаров для эквивалентных гауссовских мер”, Матем. сб., 189:5 (1998), 47–68 ; V. I. Bogachev, “On the small balls problem for equivalent Gaussian measures”, Sb. Math., 189:5 (1998), 683–705