44 citations to 10.1007/s00780-008-0061-0 (Crossref Cited-By Service)
  1. R. V. Ivanov, A. N. Shiryaev, “On Duality Principle for Hedging Strategies in Diffusion Models”, Theory Probab. Appl., 56, № 3, 2012, 376  crossref
  2. Federico Graceffa, Damiano Brigo, Andrea Pallavicini, “On the consistency of jump-diffusion dynamics for FX rates under inversion”, J. Finan. Eng., 07, № 04, 2020, 2050046  crossref
  3. Роман Валерьевич Иванов, Roman Valer'evich Ivanov, Альберт Николаевич Ширяев, Albert Nikolaevich Shiryaev, “О принципе дуальности для хеджирующих стратегий в диффузионных моделях”, ТВП, 56, № 3, 2011, 417  crossref
  4. Vassili N. Kolokoltsov, “Stochastic Monotonicity and Duality of kth Order with Application to Put-Call Symmetry of Powered Options”, J. Appl. Probab., 52, № 01, 2015, 82  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5