74 citations to 10.1007/s007800100062 (Crossref Cited-By Service)
  1. Matteo Burzoni, “Arbitrage and Hedging in Model-Independent Markets with Frictions”, SIAM J. Finan. Math., 7, № 1, 2016, 812  crossref
  2. Miklós Rásonyi, Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance, 2009, 211  crossref
  3. Дмитрий Борисович Рохлин, Dmitry Borisovich Rokhlin, “Теорема о мартингальном выборе для случайной последовательности с относительно открытыми выпуклыми значениями”, Матем. заметки, 81, № 4, 2007, 614  crossref
  4. Esmaeil Babaei, Igor V. Evstigneev, Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Mikhail Zhitlukhin, “Von Neumann–Gale model, market frictions and capital growth”, Stochastics, 93, № 2, 2021, 279  crossref
  5. Fabian Astic, Nizar Touzi, “No arbitrage conditions and liquidity”, Journal of Mathematical Economics, 43, № 6, 2007, 692  crossref
  6. Pavel G. Grigoriev, “On low dimensional case in the fundamental asset pricing theorem with transaction costs”, Statistics & Risk Modeling, 23, № 1, 2005, 33  crossref
  7. Saul Jacka, Abdelkarem Berkaoui, “On the density of properly maximal claims in financial markets with transaction costs”, Ann. Appl. Probab., 17, № 2, 2007  crossref
  8. Александр Семенович Черный, Aleksander Semenovich Cherny, “Нахождение справедливых цен на основе когерентных мер риска”, ТВП, 52, № 3, 2007, 506  crossref
  9. Przemysław Rola, “Arbitrage in markets with bid-ask spreads”, Ann Finance, 11, № 3-4, 2015, 453  crossref
  10. D. B. Rokhlin, “Constructive No-Arbitrage Criterion under Transaction Costs in the Case of Finite Discrete Time”, Theory Probab. Appl., 52, № 1, 2008, 93  crossref
Предыдущая
1
2
3
4
5
6
7
8
Следующая