Дмитрий Борисович Рохлин, Dmitry Borisovich Rokhlin, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, ТВП, 53, № 4, 2008, 704
Bruno Bouchard, Marcel Nutz, “Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models”, Ann. Appl. Probab., 25, № 2, 2015
Laurence Carassus, Miklós Rásonyi, Andrea M. Rodrigues, “Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time”, Math Finan Econ, 9, № 4, 2015, 325
Michael R. Tehranchi, “Characterizing Attainable Claims: A New Proof”, J. Appl. Probab., 47, № 04, 2010, 1013
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Rodrigo Rodriguez, “NO‐ARBITRAGE PRICING FOR DIVIDEND‐PAYING SECURITIES IN DISCRETE‐TIME MARKETS WITH TRANSACTION COSTS”, Mathematical Finance, 25, № 4, 2015, 673
Daniel Bartl, “Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments”, Ann. Appl. Probab., 29, № 1, 2019
Dmitry Rokhlin, “Martingale selection problem and asset pricing in finite discrete time”, Electron. Commun. Probab., 12, № none, 2007
Sergei Nikolaevich Smirnov, “Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: соотношение "детерминистской" и "вероятностной" постановок при отсутствии торговых ограничений”, Теория вероятностей и ее применения, 67, № 4, 2022, 688
Hongbin Dong, 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2011, 3356
Pierre Henry-Labordère, Jan Obłój, Peter Spoida, Nizar Touzi, “The maximum maximum of a martingale with given $\mathbf{n}$ marginals”, Ann. Appl. Probab., 26, № 1, 2016