1015 citations to 10.1007/978-3-662-02514-7 (Crossref Cited-By Service)
  1. “Тезисы докладов, представленных на Девятой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятностей и ее применения, 69, № 4, 2024, 800  crossref
  2. Alexander Alexandrovich Gushchin, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятностей и ее применения, 69, № 4, 2024, 780  crossref
  3. David Levanony, Peter E. Caines, Stochastic Lagrangian Adaptation, 2024, 11  crossref
  4. Lykourgos Alexiou, Leonidas Rompolis, “Jump Tail Risk Exposure and the Cross-Section of Stock Returns”, SSRN Journal, 2023  crossref
  5. Manuel Morales, “Risk Theory with the Generalized Inverse Gaussian Lévy Process”, ASTIN Bull., 34, № 2, 2004, 361  crossref
  6. Guan Huang, Sergei Kuksin, Andrey Piatnitski, “Averaging for stochastic perturbations of integrable systems”, J Dyn Diff Equat, 2024  crossref
  7. Anatolii Puhalskii, “Moderate deviations of many-server queues via idempotent processes”, Adv. Appl. Probab., 2024, 1  crossref
  8. Peter C. B. Phillips, Jun Yu, 55, Advances in Applied Econometrics, 2024, 501  crossref
  9. Christa Cuchiero, Francesca Primavera, Sara Svaluto-Ferro, “Universal approximation theorems for continuous functions of càdlàg paths and Lévy-type signature models”, Finance Stoch, 2025  crossref
  10. A. N. Shiryaev, “Abstracts of Talks Given at the 9th International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 69, № 4, 2025, 637  crossref
Предыдущая
1
98
99
100
101
102
Следующая