7 citations to 10.1007/978-3-540-35513-7_16 (Crossref Cited-By Service)

1. Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Ari-Pekka Perkkiö, “Optional projection under equivalent local martingale measures”, Finance Stoch, 27, № 2, 2023, 435  
2. Philippe Artzner, Karl‐Theodor Eisele, Thorsten Schmidt, “Insurance–finance arbitrage”, Mathematical Finance, 2023, mafi.12412  
3. Bruno Bouchard, Marcel Nutz, “Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models”, Ann. Appl. Probab., 25, № 2, 2015  
4. Constantinos Kardaras, “GENERALIZED SUPERMARTINGALE DEFLATORS UNDER LIMITED INFORMATION”, Mathematical Finance, 23, № 1, 2013, 186  
5. YANNICK LIMMER, THILO MEYER-BRANDIS, “LARGE PLATONIC MARKETS WITH DELAYS”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 24, № 08, 2021, 2150043  
6. Dimitri De Vallière, Yuri Kabanov, Christophe Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with transaction costs and incomplete information”, Finance Stoch, 11, № 2, 2007, 237  
7. Christa Cuchiero, I Klein, J Teichmann, “Фундаментальная теорема формирования цен финансовых активов в непрерывном времени для больших финансовых рынков с двумя фильтрациями”, Теория вероятностей и ее применения, 65, № 3, 2020, 498