Дмитрий Борисович Рохлин, Dmitry Borisovich Rokhlin, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, ТВП, 53, no. 4, 2008, 704
Bruno Bouchard, Marcel Nutz, “Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models”, Ann. Appl. Probab., 25, no. 2, 2015
Laurence Carassus, Miklós Rásonyi, Andrea M. Rodrigues, “Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time”, Math Finan Econ, 9, no. 4, 2015, 325
Michael R. Tehranchi, “Characterizing Attainable Claims: A New Proof”, J. Appl. Probab., 47, no. 04, 2010, 1013
Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Rodrigo Rodriguez, “NO‐ARBITRAGE PRICING FOR DIVIDEND‐PAYING SECURITIES IN DISCRETE‐TIME MARKETS WITH TRANSACTION COSTS”, Mathematical Finance, 25, no. 4, 2015, 673
Daniel Bartl, “Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments”, Ann. Appl. Probab., 29, no. 1, 2019
Dmitry Rokhlin, “Martingale selection problem and asset pricing in finite discrete time”, Electron. Commun. Probab., 12, no. none, 2007
Sergei Nikolaevich Smirnov, “Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: соотношение "детерминистской" и "вероятностной" постановок при отсутствии торговых ограничений”, Теория вероятностей и ее применения, 67, no. 4, 2022, 688
Hongbin Dong, 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2011, 3356
Pierre Henry-Labordère, Jan Obłój, Peter Spoida, Nizar Touzi, “The maximum maximum of a martingale with given $\mathbf{n}$ marginals”, Ann. Appl. Probab., 26, no. 1, 2016