- Дмитрий Борисович Рохлин, Dmitry Borisovich Rokhlin, “Эквивалентные супермартингальные плотности и меры в моделях рынков с дискретным временем и бесконечным горизонтом”, ТВП, 53, no. 4, 2008, 704
![https://doi.org/10.4213/tvp2461 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Bruno Bouchard, Marcel Nutz, “Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models”, Ann. Appl. Probab., 25, no. 2, 2015
![https://doi.org/10.1214/14-AAP1011 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Laurence Carassus, Miklós Rásonyi, Andrea M. Rodrigues, “Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time”, Math Finan Econ, 9, no. 4, 2015, 325
![https://doi.org/10.1007/s11579-015-0146-4 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Michael R. Tehranchi, “Characterizing Attainable Claims: A New Proof”, J. Appl. Probab., 47, no. 04, 2010, 1013
![https://doi.org/10.1017/S0021900200007324 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Rodrigo Rodriguez, “NO‐ARBITRAGE PRICING FOR DIVIDEND‐PAYING SECURITIES IN DISCRETE‐TIME MARKETS WITH TRANSACTION COSTS”, Mathematical Finance, 25, no. 4, 2015, 673
![https://doi.org/10.1111/mafi.12038 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Daniel Bartl, “Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments”, Ann. Appl. Probab., 29, no. 1, 2019
![https://doi.org/10.1214/18-AAP1428 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Dmitry Rokhlin, “Martingale selection problem and asset pricing in finite discrete time”, Electron. Commun. Probab., 12, no. none, 2007
![https://doi.org/10.1214/ECP.v12-1240 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Sergei Nikolaevich Smirnov, “Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: соотношение "детерминистской" и "вероятностной" постановок при отсутствии торговых ограничений”, Теория вероятностей и ее применения, 67, no. 4, 2022, 688
![https://doi.org/10.4213/tvp5427 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Hongbin Dong, 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC), 2011, 3356
![https://doi.org/10.1109/CCDC.2011.5968838 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)
- Pierre Henry-Labordère, Jan Obłój, Peter Spoida, Nizar Touzi, “The maximum maximum of a martingale with given $\mathbf{n}$ marginals”, Ann. Appl. Probab., 26, no. 1, 2016
![https://doi.org/10.1214/14-AAP1084 crossref](/refsvg/svg/crossref.svg)