1013 citations to 10.1007/978-3-662-02514-7 (Crossref Cited-By Service)
  1. “Тезисы докладов, представленных на Девятой международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятностей и ее применения, 69, no. 4, 2024, 800  crossref
  2. Alexander Alexandrovich Gushchin, “Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении”, Теория вероятностей и ее применения, 69, no. 4, 2024, 780  crossref
  3. David Levanony, Peter E. Caines, Stochastic Lagrangian Adaptation, 2024, 11  crossref
  4. Lykourgos Alexiou, Leonidas Rompolis, “Jump Tail Risk Exposure and the Cross-Section of Stock Returns”, SSRN Journal, 2023  crossref
  5. Manuel Morales, “Risk Theory with the Generalized Inverse Gaussian Lévy Process”, ASTIN Bull., 34, no. 2, 2004, 361  crossref
  6. Guan Huang, Sergei Kuksin, Andrey Piatnitski, “Averaging for stochastic perturbations of integrable systems”, J Dyn Diff Equat, 2024  crossref
  7. Anatolii Puhalskii, “Moderate deviations of many-server queues via idempotent processes”, Adv. Appl. Probab., 2024, 1  crossref
  8. Peter C. B. Phillips, Jun Yu, 55, Advances in Applied Econometrics, 2024, 501  crossref
  9. Christa Cuchiero, Francesca Primavera, Sara Svaluto-Ferro, “Universal approximation theorems for continuous functions of càdlàg paths and Lévy-type signature models”, Finance Stoch, 2025  crossref
  10. A. N. Shiryaev, “Abstracts of Talks Given at the 9th International Conference on Stochastic Methods”, Theory Probab. Appl., 69, no. 4, 2025, 637  crossref
Previous
1
98
99
100
101
102
Next