7 citations to 10.1007/978-3-540-35513-7_16 (Crossref Cited-By Service)

1. Francesca Biagini, Andrea Mazzon, Ari-Pekka Perkkiö, “Optional projection under equivalent local martingale measures”, Finance Stoch, 27, no. 2, 2023, 435  
2. Philippe Artzner, Karl‐Theodor Eisele, Thorsten Schmidt, “Insurance–finance arbitrage”, Mathematical Finance, 2023, mafi.12412  
3. Bruno Bouchard, Marcel Nutz, “Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models”, Ann. Appl. Probab., 25, no. 2, 2015  
4. Constantinos Kardaras, “GENERALIZED SUPERMARTINGALE DEFLATORS UNDER LIMITED INFORMATION”, Mathematical Finance, 23, no. 1, 2013, 186  
5. YANNICK LIMMER, THILO MEYER-BRANDIS, “LARGE PLATONIC MARKETS WITH DELAYS”, Int. J. Theor. Appl. Finan., 24, no. 08, 2021, 2150043  
6. Dimitri De Vallière, Yuri Kabanov, Christophe Stricker, “No-arbitrage criteria for financial markets with transaction costs and incomplete information”, Finance Stoch, 11, no. 2, 2007, 237  
7. Christa Cuchiero, I Klein, J Teichmann, “Фундаментальная теорема формирования цен финансовых активов в непрерывном времени для больших финансовых рынков с двумя фильтрациями”, Теория вероятностей и ее применения, 65, no. 3, 2020, 498