|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 октября 2008 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
О двух подходах к когерентному риск вкладу
Д. В. Орлов |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 154 |
|
Аннотация:
В докладе сравниваются два подхода к оценке риск вклада для когерентных мер риска. А именно,
- прямой риск вклад
$$
\rho^d(X;Y)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{\rho(Y+\varepsilon X)-\rho(Y)}{\varepsilon},
$$
где $\rho$ — когерентная мера риска;
- линейный риск вклад, определяемый через набор аксиом, одна из которых — линейность по первому аргументу.
Дается представление обоих риск вкладов для когерентной меры $\textrm{MINV@R}_N$, определяемой как
$$
\textrm{MINV@R}_N(X)=-E\min\{ X_1,\dots,X_N\},
$$
где $X_1,\dots,X_N$ — независимые копии $X$.
Также изучается асимптотическое поведение двух различных эмпирических оценок для меры риска $\textrm{MINV@R}_N$.
|
|