|
|
Семинар лаборатории ПреМоЛаб
23 сентября 2013 г. 17:00, г. Москва, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН (Б. Каретный пер., 19, метро «Цветной бульвар»), ауд. 615
|
|
|
|
|
|
Многоагентная нелинейная марковская модель биржевой книги заявок (часть 1)
К. Л. Ванинский Michigan State University
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 167 | Материалы: | 116 |
|
Аннотация:
Мы определяем и математически строго рассматриваем новую многоагентную модель биржевой книги заявок. Наш подход основан на идеях неравновесной статистической физики. Модель описывает разные режимы в работе рынка. Например: I. сходимость к стационарному процессу в отсутствии новостей; II. изменение цены и объема торгов в случае когда трейдеры получают новую информацию; III. режим медленного изменения цены по действием потока покупок или продаж.
Наша модель имеет два принципиально новых отличия от известных моделей с нулевым интеллектом. Первое - это то,что наша модель улавливает взаимодействие между игроками. Второе - это то, что у нее есть медленно убывающие корреляции.
Модель имеет два дополнительных параметра, которые мы называем медленными переменными. Эти параметры соответствуют представлениям о справедливой цене двух групп игроков: Медведей и Быков. Мы объясняем как выводятся основные уравнения, доказываем основные теоремы и показываем результаты численного моделирования. Мы также формулируем несколько открытых задач о поведении нашей системы.
Дополнительные материалы:
a_class_of_nonlinear_random_walks_related_to_the_ornstein_uhlenbeck_process.pdf (264.6 Kb)
,
a_multi_agent_nonlinear_markov_model_of_the_order_book.pdf (730.1 Kb)
Цикл докладов
|
|