Риск-нейтральный и риск-избегающий подходы в последовательном стохастическом программировании

Во многих практических ситуациях приходится принимать решения последовательно на основе данных, имеющихся на момент принятия решения в условиях неопределенности в будущем. Это приводит к задачам оптимизации, которые могут быть сформулированы в рамках последовательного стохастического программирования. В докладе рассматривается риск-нейтральный и риск-избегающий подходы в задачах последовательного стохастического программирования. Обсуждаются концептуальные и вычислительные вопросы, которые возникают при формулировании и решении таких задач. В качестве примера приведем численные результаты на основе стохастического двойственного метода динамического программирования применительно к планированию бразильской объединенной энергетической системы.