|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
11 ноября 2009 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
Локальные предельные теоремы для случайных блужданий на полуоси
В. А. Ватутин |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 400 |
|
Аннотация:
Пусть $\{S_0=0,\ S_n,\ n\ge 1\}$ – случайное блуждание, порожденное последовательностью независимых одинаково распределенных случайных величин $X_1,X_2,\dots$, и пусть
$$
\tau^{-}=\min\{n\ge 1:S_n\le 0\}
$$
и
$$
\tau^{+}=\min\{n\ge 1:S_n>0\}.
$$
Предполагая. что распределение случайной величины $X_1$ принадлежит области притяжения устойчивого закона с параметром $\alpha$, мы исследуем асимптотическое поведение при $n\to\infty$, вероятностей $\mathbf{P}(\tau^{\pm}=n)$ и доказываем локальные предельные теоремы типа Гнеденко и Стоуна для условных вероятностей
$$
\mathbf{P}(S_n\in\lbrack x,x+\Delta)|\tau^{-}>n)
$$
при фиксированном $\Delta $ и $x=x(n)\in (0,\infty)$.
|
|