Модели торговли со случайными сделками

Будет рассказано о классических моделях торговли со случайными встречами агентов, которые предложили нобелевские лауреаты П. Даймонд и Д. Мортенсен. На их основе построено много моделей для исследования различных экономических эффектов: бартера, возникновения денег, несовершенства рынка недвижимости и других малоликвидных товаров. Можно рассматривать разные аспекты моделей со случайными сделками, такие как вероятностное распределение числа торговцев на рынке, оптимальное поведение отдельного торговца на рынке, равновесие рынка и его эффективность и другие. Об этом и пойдет речь в докладе.