|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
31 марта 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
 |
|
 |
|
|
|
О вероятностях разорения в моделях рисков с постоянной процентной ставкой
Нино Кордзахия, Александр Новиков, Гурами Цициашвили |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 364 |
|
Аннотация:
Мы находим явную формулу для вероятности разорения за конечное время
в моделях с постоянной процентной ставкой в предположении, что
величина страховых выплат имеет гиперэкспоненциальное распределение.
Полученная формула используется для нахождения приближений для
вероятности разорения в случае, когда размер страховых выплат имеет
распределение с тяжелыми хвостами.
Мы также приводим верхние границы для точности получаемых приближений
в терминах расстояний между исходными распределениями.
Приводятся также результаты численного моделирования полученных
приближений и сравнение с известными асимптотическими приближениями
для вероятностей разорения.
|
|
Обратная связь: