|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
21 ноября 2012 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
О дифференцируемости по начальным данным решений стохастических уравнений с разрывными коэффициентами
А. Ю. Пилипенко Институт математики НАН Украины, г. Киев
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 290 |
|
Аннотация:
Рассматриваются стохастические дифференциальные уравнения, в которых шумом является симметричный устойчивый процесс Леви с параметром $\alpha\in(1;2]$, а коэффициент переноса имеет ограниченную вариацию. Доказано, что решение п.н. соболевски дифференцируемо по начальному условию, более того, порождает поток гомеоморфизмов. Для производной найдены явные выражения.
|
|