|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
19 сентября 2012 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
Предзащиты диссертаций
|
|
Предельные теоремы для марковских процессов
О. А. Бутковский Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 262 |
|
Аннотация:
Устанавливаются новые предельные теоремы для марковских процессов с дискретным и непрерывным временем. Особое внимание уделяется изучению скорости сходимости маргинальных распределений марковских процессов к инвариантной мере. С помощью модифицированного варианта каплинга Вассерштейна показывается, что свойство сильной эргодичности марковской цепи связано со спектральным радиусом некоторого оператора. Даются новые достаточные условия для слабой эргодичности. В качестве приложения устанавливается новый вариант центральной предельной теоремы для марковских цепей.
Кроме того, получены субэкспоненциальные оценки скорости сходимости марковских процессов к инвариантному распределению в метрике Вассерштейна в предположении, что существует обобщенная функция Ляпунова, а нижние экскурсионные множества «малы» в определенном смысле. Тем самым получено обобщение недавних результатов Робертса, Хайрера, Маттингли, Шеутзоу. В качестве приложения даются новые оценки скорости сходимости к инвариантной мере решений стохастических дифференциальных уравнений с запаздыванием.
Наконец, для нелинейных марковских цепей получены достаточные условия, гарантирующие существование и единственность стационарной меры, а также сильную эргодичность. Показано, что эти условия носят оптимальный характер.
|
|