Принцип Ванга в математической теории страхования

В диссертации изучается принцип Ванга расчета премии в страховании. Получены достаточные условия его сводимости к среднеквадратическому принципу. Определены границы возможных значений премий и проведена максимизация чувствительности для различных семейств распределений рисков. Доказан ряд предельных теорем для премий, получены оценки скорости сходимости. Построена эмпирическая оценка премии Ванга и установлен ряд ее свойств. Изучена также экономия от совместного страхования независимых и зависимых рисков.