Аннотация:
В докладе будет рассказано как в классической формуле Ито заменить вторую производную, понимаемую в смысле обычного дифференцирования, на вторую производную в смысле дифференцирования обобщенных функций. Будет показано, что это можно сделать в случае, когда первая производная принадлежит классу $L_{2,loc}(R). Ранее, в работе Фёльмера, Проттера и Ширяева при тех же условиях была получена другая форма последнего слагаемого в формуле Ито.
Обратная связь: