|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
22 марта 2024 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
 |
|
 |
|
|
|
Преобразование меры для диффузий с разрывным сносом
А. Н. Бородин |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 81 |
|
Аннотация:
Рассматривается преобразование меры, подобное преобразованию Гирсанова,
для диффузионного процесса с разрывным сносом. Можно выделить разрывную
компоненту в виде ступенчатой функции и
получить преобразование, переводящее меру исходного диффузионного процесса
в меру диффузионного процесса с непрерывным сносом.
В качестве примера приложения общего результата рассматривается
процесс Орнштейна–Уленбека с разрывным сносом.
|
|
Обратная связь: