|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
8 ноября 2023 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Управление в моделях с разладкой. Бинарная интерпретация
Г. И. Белявский, Н. В. Данилова Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 68 |
|
Аннотация:
В докладе рассматривается управление диффузионным процессом с изменяющимися в моменты остановки параметрами сноса и волатильности. Доклад состоит из четырёх частей. Первая часть доклада содержит краткий обзор предшествующих результатов и обосновывается актуальность. Во второй части рассматриваются задачи управления процессами с «наблюдаемой» разладкой для симметричного и несимметричного критериев (среднеквадратическое и квантильное хеджирование). В третьей части доклада обсуждается «ненаблюдаемая» разладка. В этом случае рассматривается бинарная аппроксимация базового процесса, и решается задача оценки разладки на бинарной последовательности. Для сокращения объёма вычислений приводится алгоритм редукции NP-полной задачи к P-полной задаче. В четвёртой части доклада рассматривается бинарная дискретная аппроксимация винеровского процесса, при этом временной интервал разбивается пассажами абсолютной величины винеровского процесса, что уточняет стандартную аппроксимацию.
|
|