|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
28 апреля 2023 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
 |
|
 |
|
|
|
О некоторых свойствах дробной производной броуновского локального времени
Н. В. Смородина |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 95 |
|
Аннотация:
Рассматривается дробная производная порядка порядка меньше $1/2$ от
броуновского локального времени по пространственной переменной.
Показывается,
что эта дробная производная появляется в формуле Ито при вычислении
стохастического дифференциала $dF(w(t))$ в случае, когда функция $F$
имеет степенную особенность в нуле. Изучается асимптотическое поведение
дробной производной при больших временах.
|
|
Обратная связь: