Броуновская извилина I

Этим докладом семинар «Стохастика» начинает планомерный разбор темы «Экскурсии и извилины броуновского движения и других случайных процессов». Мы дадим определение броуновской извилины, увидим, почему она является марковским процессом и поймем, как выглядят его переходные плотности. Мы докажем, что броуновская извилина — это условно-положительный винеровский процесс, а также изложим доказательство Больтхаузена того, что броуновская извилина получается как предел условно-положительных случайных блужданий.