Вероятность разорения для дробно-броуновской модели со случайной заменой времени

В докладе изучается асимптотическое поведение
$$P\Big(\exists t\ge 0: B_H(\sum\limits_{i=0}^{P(t)}Z_i)- c\sum\limits_{i=0}^{P(t)}Z_i>u), \quad u \to \infty,$$
где $B_H$ стандартное дробное броуновское движение, $H\in (0,1)$, $Z_i$ положительные независимые одинаково распределенные случайные величины и $P(t)$ стандартный пуассоновский процесс. Предполагается, что $B_H, P(t)$ и $Z_1,Z_2,...$ совместно независимы.