|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
2 марта 2011 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-25
|
|
|
|
|
|
Об оценивание моментов остановки случайного процесса по зашумленным наблюдениям
М. В. Бурнашев Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук, г. Москва
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 172 |
|
Аннотация:
Для гауссовского случайного блуждания $X$ со сносом рассматривается задача
оценивания момента $\tau_{A}$ первого пересечения заданного уровня $A$
по наблюдениям коррелированного с $X$ процесса $Y$. В качестве оценки
разрешается любой момент остановки $\eta$ относительно процесса $Y$.
Рассматриваются два вида процессов $Y$: зашумленная версия процесса $X$ и
процесс $X$ с задержкой (запаздыванием) $d$. Для заданной функции потерь
$f(z)$ в обоих случаях находится точная асимптотика минимально возможного
риска при $A \to \infty$.
|
|