Аннотация:
Стохастические методы редукции дисперсии обладают лучшей сложностью для задач минимизации во многих сценариях. Вариационные неравенства являются естественным обобщением минимизационных задач на седловые задачи. В данном докладе мы представим новые методы редукции дисперсии для вариационных неравенств. На примере матричных игр мы разберем, как улучшается сложность по сравнению с детерминированными методами.
Обратная связь: