|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
9 октября 2020 г. 19:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
 |
|
 |
|
|
|
Методы снижения дисперсии для алгоритмов MCMC
Самсонов Сергей |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 140 |
|
Аннотация:
В докладе рассматриваются методы снижения дисперсии для алгоритмов Монте-Карло и MCMC. Анализируются подходы, основанные на использовании контрольных переменных и минимизации эмпирической спектральной дисперсии, и мартингальных разложениях. Обсуждаются задачи теории аппроксимации и оценивания избыточного риска. Доклад основан на совместных работах с Д. Беломестным, Л. Иосипой, Э. Мулином и А. Наумовым.
|
|
Обратная связь: