|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 октября 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
Некоторые мартингальные приемы в получении точных результатов в граничных задачах для броуновского движения
А. А. Новиков, А. Н. Ширяев |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 357 |
|
Аннотация:
Будет показано, как простые мартингальные соображения позволяют единым образом дать доказательства ряда точных результатов, связанных с распределением вероятностей для моментов первого выхода броуновского движения и броуновского движения со сносом на прямолинейные и другие границы. В частности, будет изложен мартингальный метод получения распределения Колмогорова (для максимума модуля броуновского моста).
|
|