|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
22 марта 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
 |
|
 |
|
|
|
Когерентные меры риска и их применения в финансовой математике
А. С. Чёрный
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
|
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 214 |
|
Аннотация:
Теория когерентных мер риска — одно из самых активно развивающихся и важных направлений современной финансовой математики (само это понятие было введено в 1997 году). С математической точки зрения эта теория опирается на теорию вероятностей, функциональный анализ и выпуклый анализ. В докладе будет дано введение в эту теорию и рассказано о ее применениях к базовым задачам финансовой математики, таким как нахождение цены и оптимизация.
|
|
Обратная связь: