Nonparametric estimation of functionals of Levy measures for jump-type processes

В последнее время случайные процессы с пуассоновскими скачками часто используются в страховании и финансах. В приложениях важно уметь оценивать некоторые функционалы интегрального типа по отношению к мерам Леви. В докладе предлагается непараметрическая оценка таких функционалов, основанная как на непрерывных, так и на дискретных наблюдениях. При наличии времени будет также сказано о приложении оценок вероятностей разорения для риск процессов.