|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
26 апреля 2017 г. 16:45–17:15, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
 |
|
 |
|
|
|
Робастный знаковый тест для гипотезы о единичном корне авторегрессии
М. В. Болдин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 178 | | Материалы: | 39 |
|
Аннотация:
Наблюдения за AR(1) авторегрессией содержат грубые ошибки (засорения). Распределение засорений неизвестно и произвольно. Проверяется гипотеза о единичном корне авторегресии, т.е. гипотеза о том, что наблюдения порождаются
случайным блужданием. В качестве альтернативы классическому тесту наименьших квадратов (в рассматриваемой ситуации он неприменим) предлагается специальный локально наиболее мощный знаковый тест.
Установлена его локальная качественная робастность в терминах равностепенной непрерывности мощности.
Дополнительные материалы:
beamer_1.pdf (288.6 Kb)
|
|
Обратная связь: