|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2017 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Асимптотическая мощность свёрточных критериев симметрии и однородности. Финансовые приложения в задачах о «разладке»
Кожан Дмитрий Петрович Сбербанк РФ
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 974 | Материалы: | 10 |
|
Аннотация:
Построены два новых критерия симметрии и три новых критерия однородности на основе распределений свёрточных статистик. Сравнительно описаны их свойства. Определен стохастический интеграл от упреждающей функции. Для любых непрерывных альтернатив вычислены в явном виде характеристические функции мощности свёрточных критериев симметрии на основе интеграла от упреждающей функции (свёртки второго типа) и на основе свёртки первого типа. Приведены приложения в финансовой математике (финансовые контрольные карты и задачи скорейшего обнаружения «разладки»). Все результаты являются новыми.
Дополнительные материалы:
Тезисы_Мощность_Критериев_Симметрии_Кожан_2017.pdf (481.4 Kb)
|
|