Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
12 апреля 2017 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
 


Асимптотическая мощность свёрточных критериев симметрии и однородности. Финансовые приложения в задачах о «разладке»

Кожан Дмитрий Петрович

Сбербанк РФ
Дополнительные материалы:
Adobe PDF 481.4 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:974
Материалы:10

Аннотация: Построены два новых критерия симметрии и три новых критерия однородности на основе распределений свёрточных статистик. Сравнительно описаны их свойства. Определен стохастический интеграл от упреждающей функции. Для любых непрерывных альтернатив вычислены в явном виде характеристические функции мощности свёрточных критериев симметрии на основе интеграла от упреждающей функции (свёртки второго типа) и на основе свёртки первого типа. Приведены приложения в финансовой математике (финансовые контрольные карты и задачи скорейшего обнаружения «разладки»). Все результаты являются новыми.

Дополнительные материалы: Тезисы_Мощность_Критериев_Симметрии_Кожан_2017.pdf (481.4 Kb)
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024