Parametric estimation. Fisher and Wilks Theorems

В докладе речь пойдет об обобщении двух важных результатов из классической асимптотической статистики: теоремах Фишера и Вилкса. Мы обсудим, как их с помощью можно описать некоторые свойства оценок максимального правдоподобия и построить неасимптотический доверительный интервал. Результаты будут сформулированы для выборок фиксированного размера с учетом возможной мисспецификации (что наше параметрическое предположение о модели может быть неверным).