Аннотация:
В сентября 2012 в МЦНМО и апреле 2016 года в ВШЭ Ю.Е. Нестеровым было поставлено несколько задач на стыке численных методов оптимизации и математической экономики. В этих задачах предлагалось понять, как происходит "нащупывание" равновесия; как люди обучаются, становясь взрослей; что лучше прожить 1000 лет или 10 раз по 100 лет и т.д. В докладе мы постараемся ответить на поставленные вопросы. В частности, прослушав доклад, студенты смогут попробовать обыграть в орлянку казино, которое не в состоянии генерировать по-настоящему случайную последовательность нулей и единиц. В основе рассказа будет лежать процедура стохастического зеркального спуска (онлайн вариант), с помощью которого и будут построены оптимальные (с точностью до мультипликативных констант) решения отмеченных задач.
Обратная связь: