Робастное оценивание коэффициента корреляции

Рассматриваются робастные методы оценивания коэффицента корреляции двумерного нормального распределения. Предлагаются различные варианты минимаксных по смещению и дисперсии (в смысле Хьюбера) робастных оценок на классе двумерных распределений с независимыми компонентами (Independent Component Distributions). Проводится сравнение полученных робастных оценок с их классическими аналогами на малых и больших выборках (в асимптотике), и формулируются практические рекомендации по их использованию.