|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
15 сентября 2010 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
Предзащиты диссертаций
|
|
Расширение класса допустимых стратегий в задаче максимизации робастной полезности
И. С. Морозов |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 128 |
|
Аннотация:
Мы рассматриваем задачу максимизации робастной полезности в абстрактной модели финансового рынка с конечной функцией полезности. В классических предположениях в качестве допустимых рассматривались только стратегии с ограниченными снизу капиталами. Мы расширяем класс допустимых стратегий, позволяя их капиталам быть не обязательно ограниченными снизу. Использование теории пространств Орлича по семейству мер позволяет поставить двойственную задачу и доказать ряд важных результатов (минимаксные соотношения и двойственные связи).
|
|