|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
19 июня 2015 г. 18:00–20:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
 |
|
 |
|
|
|
Робастные GM-тесты для проверки линейных гипотез в авторегрессии
Д. М. Есаулов |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 242 |
|
Аннотация:
В докладе описывается способ построения непараметрического обобщенного M-теста для
проверки гипотез о порядке линейной авторегрессии AR(p). Устанавливается робастность этого
теста в схеме засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности $O(n^{-1/2})$, где $n$ - объем
данных. Робастность формулируется в терминах равностепенной непрерывности предельной
мощности. Тестовые статистики строятся с использованием остаточных эмпирических процессов.
Для этих процессов в описанной схеме засорения установлена асимптотическая равномерная
линейность. Также в докладе предлагается численный алгоритм построения асимптотически
оптимальных GM-тестов.
|
|
Обратная связь: