Вероятностные методы финансовых расчетов и реальность

Очень многие студенты и аспиранты в настоящее время совмещают учебу с работой. Это вызывает негативное отношение преподавателей, так как в таком случае неизбежно снижается математический уровень образования. Однако из сложившегося положения можно извлечь и некоторую пользу, а именно, получить сведения о реальном положении вещей, в частности, о реально достижимой точности вероятностных финансовых расчетов. В докладе приводятся примеры из следующих областей:
1) расчет предстоящих выплат по портфелю страховых договоров;
2) динамика цен облигаций и процесс Орнштейна–Уленбека;
3) расчет величины рыночного риска и соответствующих резервов для банков;
4) статистическое исследование точности хеджирования опционов.
В качестве перспективы рассматривается также модель Васичека для кредитного банковского риска. Эта модель имеет целью оценить с помощью двух параметров (находимых по фактическим данным), насколько велика может быть вероятность невозврата кредита в особо неблагоприятный по общеэкономическим условиям период времени.